Debates Parlamentares - Diário 021, p. 25 (2014-01-10)

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10 DE JANEIRO DE 2014

Designação do instrumento

Descrição24

Steepener Swap cujo cupão depende da inclinação da curva de rendimentos (diferença entre taxas de longo e de curto prazo)

Step-up SwapSwap cujo cupão está sujeito a uma taxa que vai aumentando ao longo do tempo de vigência do contrato

Swap with Conditional Spread

Swap cujo cupão está dependente da verificação de uma ou várias condições estabelecidas sobre indexantes de mercado

Swaption

Opção que permite, a quem a compra, entrar num swap de taxa de juro. Existem dois tipos de swaptions:

Payer swaption – dá ao seu detentor o direito de entrar num swap de taxa de juro em que paga taxa fixa e recebe taxa variável

Receiver swaption – dá ao seu detentor o direito de entrar num swap de taxa de juro em que recebe taxa fixa e paga taxa variável

Switchable Swap

Swap em que a taxa a pagar é normalmente inferior à de um swap vanilla por contrapartida do direito dado ao banco de alterar a taxa de fixa para variável ou vice-versa, em data(s) pré-definida(s) durante o período de vigência do swap

Volatility SwapSwap indexado à volatilidade das taxas de juro

Worst of Swap cujo cupão depende do menor valor registado para um determinado indexante ou para o spread entre dois indexantes

5. AUDIÇÕES

A Comissão decidiu, na reunião de 18 de junho de 2013, realizar um conjunto de audições. Assim, foi

decidido levar a cabo uma primeira fase de audições com um primeiro grupo institucional e com entidades com

competências de supervisão. Posteriormente, numa segunda fase, audições das empresas públicas: Metro de

Lisboa, Carris, Metro do Porto, STCP, CP e EGREP, REFER e EPE, por fim, um terceiro grupo de audições,

às contrapartes nas transações.

Assim, a Comissão convocou para depor e foram realizadas as seguintes audições, de acordo com a

ordem que infra se apresenta:

Data Entidades

2013-06-25 Sr.ª Secretária de Estado do Tesouro – Dr.ª Maria Luís Albuquerque

2013-06-26 Inspetor-Geral das Finanças – Dr. José Maria Leite Martins

2013-07-02 Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida

Pública – IGCP, EPE – Dr. João Moreira Rato

2013-07-03 Presidente do Tribunal de Contas – Juiz Conselheiro Guilherme d'Oliveira Martins

2013-07-09 Vice-Governador do Banco de Portugal – Prof. Doutor Pedro Duarte Neves

2013-07-10 Prof. Doutor Fernando Teixeira dos Santos [ex-Ministro de Estado e das Finanças]

2013-07-16 Diretora-Geral do Tesouro e Finanças – Dr.ª Elsa Roncon Santos

2013-07-17 Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição [Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, no período de 6

de agosto de 2007 a 9 de maio de 2010]

2013-07-17 Dr. José Emílio Castel-Branco [Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, no período de 24 de

março de 2005 a 5 de agosto de 2007]

2013-07-23 Dr. Carlos da Silva Costa Pina [Ex-Secretário de Estado do Tesouro e Finanças]

10 DE JANEIRO DE 2014 25 Designação do instrumento Descrição24Steepener Swap cujo cupão depende da inclinação da curva de rendimentos (diferença entre taxas de longo e de curto prazo) Step-up SwapSwap cujo cupão está sujeito a uma taxa que vai aumentando ao longo do tempo de vigência do contrato Swap with Conditional Spread Swap cujo cupão está dependente da verificação de uma ou várias condições estabelecidas sobre indexantes de mercado Swaption Opção que permite, a quem a compra, entrar num swap de taxa de juro. Existem dois tipos de swaptions: Payer swaption – dá ao seu detentor o direito de entrar num swap de taxa de juro em que paga taxa fixa e recebe taxa variável Receiver swaption – dá ao seu detentor o direito de entrar num swap de taxa de juro em que recebe taxa fixa e paga taxa variável Switchable SwapSwap em que a taxa a pagar é normalmente inferior à de um swap vanilla por contrapartida do direito dado ao banco de alterar a taxa de fixa para variável ou vice-versa, em data(s) pré-definida(s) durante o período de vigência do swapVolatility SwapSwap indexado à volatilidade das taxas de juro Worst of Swap cujo cupão depende do menor valor registado para um determinado indexante ou para o spread entre dois indexantes 5. AUDIÇÕES A Comissão decidiu, na reunião de 18 de junho de 2013, realizar um conjunto de audições. Assim, foi decidido levar a cabo uma primeira fase de audições com um primeiro grupo institucional e com entidades com competências de supervisão. Posteriormente, numa segunda fase, audições das empresas públicas: Metro de Lisboa, Carris, Metro do Porto, STCP, CP e EGREP, REFER e EPE, por fim, um terceiro grupo de audições, às contrapartes nas transações. Assim, a Comissão convocou para depor e foram realizadas as seguintes audições, de acordo com a ordem que infra se apresenta: Data Entidades 2013-06-25 Sr.ª Secretária de Estado do Tesouro – Dr.ª Maria Luís Albuquerque 2013-06-26 Inspetor-Geral das Finanças – Dr. José Maria Leite Martins 2013-07-02 Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, EPE – Dr. João Moreira Rato 2013-07-03 Presidente do Tribunal de Contas – Juiz Conselheiro Guilherme d'Oliveira Martins 2013-07-09 Vice-Governador do Banco de Portugal – Prof. Doutor Pedro Duarte Neves 2013-07-10 Prof. Doutor Fernando Teixeira dos Santos [ex-Ministro de Estado e das Finanças] 2013-07-16 Diretora-Geral do Tesouro e Finanças – Dr.ª Elsa Roncon Santos 2013-07-17 Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição [Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, no período de 6 de agosto de 2007 a 9 de maio de 2010] 2013-07-17 Dr. José Emílio Castel-Branco [Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, no período de 24 de março de 2005 a 5 de agosto de 2007] 2013-07-23 Dr. Carlos da Silva Costa Pina [Ex-Secretário de Estado do Tesouro e Finanças]

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