II SÉRIE-A — NÚMERO 118

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avaliação a que se refere o presente artigo sempre que tal análise e avaliação revelem que uma instituição de

crédito pode apresentar um risco sistémico na aceção do artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º 1093/2010, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010.

11 – Se, no decurso de um processo de análise e avaliação, em particular dos sistemas de governo, do

modelo de negócio ou das atividades de uma instituição de crédito, o Banco de Portugal considerar que existem

motivos razoáveis para suspeitar que, em relação a essa instituição de crédito, foi ou está a ser efetuada ou

tentada uma operação de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, ou que existe um risco

acrescido de que tal aconteça, notifica de imediato:

a) A Autoridade Bancária Europeia; e

b) Outras autoridades ou organismos responsáveis pela fiscalização da legislação em matéria de prevenção

do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo relativamente à instituição de crédito.

12 – Em caso de potencial risco acrescido de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo,

o Banco de Portugal:

a) Articula a sua posição com as autoridades ou organismos responsáveis pela fiscalização da legislação

em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo relativamente

instituição de crédito; e

b) Notifica, de imediato e conjuntamente com as entidades referidas na alínea anterior, a Autoridade

Bancária Europeia da sua avaliação conjunta.

13 – Para efeitos do n.º 11 e do número anterior, o Banco de Portugal toma, se necessário, as medidas

adequadas nos termos do presente regime geral.

Artigo 116.º-B

Critérios técnicos relativos à análise e avaliação pelo Banco de Portugal

1 – Para além dos riscos de crédito, de mercado e operacional, a análise e a avaliação realizadas pelo Banco

de Portugal, de acordo com o disposto no artigo anterior, devem incluir pelo menos o seguinte:

a) Os resultados do teste de esforço realizado pelas instituições de crédito com base na aplicação do método

IRB;

b) A exposição aos riscos de concentração e respetiva gestão por parte das instituições de crédito, incluindo

o respeito dos requisitos estabelecidos na regulamentação sobre grandes riscos;

c) A solidez, a adequação e o modo de aplicação das políticas e procedimentos aplicados pelas instituições

de crédito relativamente à gestão do risco residual associado à utilização de técnicas reconhecidas de redução

do risco de crédito;

d) O carácter adequado dos fundos próprios detidos por uma instituição de crédito relativos a ativos por si

titularizados, tendo em conta o conteúdo económico da operação, incluindo o grau de transferência de risco

alcançado.

e) A exposição ao risco de liquidez e respetiva avaliação e gestão por parte das instituições de crédito,

nomeadamente o desenvolvimento de análises de cenários alternativos, a gestão dos fatores de redução de

risco, incluindo o nível, a composição e a qualidade das reservas de liquidez, e a definição de planos de

contingência eficazes;

f) O impacte dos efeitos de diversificação e o modo como esses efeitos são tidos em conta no sistema de

avaliação de riscos; e

g) Os resultados dos testes de esforço realizados pelas instituições que utilizam um modelo interno para

calcular os requisitos de fundos próprios para cobertura dos riscos de mercado.

h) A localização geográfica das exposições das instituições de crédito;

i) O modelo de negócio das instituições de crédito;

j) (Revogada.)